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Ⅱ. 위험분석의 통계적 이론
4. 변수에 대한 확률분포 결정
4.1 정보원
위험분석 모형에서 어떤 변수를 대표하기 위한 정보원으로는 분석시점에서 이용 가능한
경험적 자료를 사용하거나 전문가 의견에 근거한 자료획득 등 두 가지 방법이 있다. 이러한
정보원으로부터 분포를 유도하기 위해 흔히 세가지 접근법을 사용한다.
- 모수 혹은 비모수적 방법을 사용하여 분포에 대한 경험적 자료의 적합
- 전문가 의견에 기초한 완전한 주관적 접근
- 베이즈정리를 이용한 경험적 자료와 전문가 의견을 통합적 접근
어떠한 접근법을 사용할 것인지를 결정하기 이전에 이용 가능한 정보의 양과 적절성을
고려하는 것이 중요하다. 대표성이 있는 자료가 충분하다면 변동을 모형화하기 위하여
분포를 개발하는데 모수적 혹은 비모수적 기법을 사용할 수 있다. 이러한 형태의 분포를
1차수 분포라고 한다. 만일 대표성이 있는 자료가 충분하지 않다면 분포의 모수에서
불확실성을 고려하는 모수적 혹은 비모수적 기법을 사용하여 2차수 분포를 작성한다.
자료가 전혀 없거나 매우 드물거나 혹은 대표성이 없는 자료일 경우 전문가 의견에
기초하여 주관적인 접근법을 사용한다. 예를 들어 다른 종 (species)에서 얻은 실험적
결과와 같이 대표성이 없는 자료만 확보할 수 있다면 전문가 의견을 사용하여 분포를
변화시킬 수 있는 다소 복잡한 접근법을 사용한다.
독립성과 무작위성에 대한 엄격한 가정을 만족하는 자료일지라도 표본자료에서는
무작위 변동 (비계통적 오차)이 있을 수 있으므로 자료를 가장 잘 대표하는 진정한 분포를
선택하는 것이 어려울 수도 있다. 자료를 해석하는 것은 불가피하게 주관적 투입요소가
요구되는데 이를테면 자료가 어떤 확률분포로부터 무작위로 얻어진 것으로 가정하는
것이다.
4.2 대표성이 있는 자료가 충분히 있을 때
대표성이 있는 자료가 충분히 있을 때 변동성을 모형화하기 위한 확률분포는 모수적
기법을 사용하여 이론적인 분포에 자료를 적합시키거나 비모수적인 기법을 사용하여
자료로부터 직접 유도할 수 있다.
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